Обязанности:
Основные обязанности: Разработка, валидация и мониторинг скоринговых и поведенческих моделей оценки кредитного риска на внутренних данных Бюро и данных внешних источников. Участие в тестировании при внедрении моделей; Поиск, сбор и валидация новых источников данных; Подготовка отчетов о валидации моделей; Разработка и внедрение новых подходов и моделей оценки кредитного риска; Выполнение ad-hoc запросов. Требования: Высшее математическое/техническое/экономическое образование; Знания теории вероятности, математической статистики, методов машинного обучения; Уверенные навыки программирования на Python, знания основных библиотек для анализа данных и машинного обучения; Уверенное знание SQL; Самостоятельность и инициативность. Условия: Полная занятость, оформление по ТК (с первого дня); Комфортабельный офис класса А в шаговой доступности от метро Преображенская площадь; Работа в дружном и профессиональном коллективе; Гибкое начало рабочего дня (9:00/10:00/11:00), возможен гибридный формат работы после испытательного срока. ДМС после испытательного срока (3 месяца).Похожие вакансии
Руководитель направления информационной безопасности (Кредитное бюро Русский Стандарт)
Договорная
Москва
Банк Русский Стандарт